A Központi Bányászati Múzeum a soproni belváros egyik legszebben helyreállított épületében, az Esterházy palotában található, a Templom u. 2 szám alatt.
A Háznak természetesen volt története a névadó Esterházy családnak a megjelenése előtt is: biztos ismereteink a 14. századig vezethető vissza. Eredetileg a város tulajdona volt és általános szálláshelyként szolgált: vándorló mesterlegények, a városi bába, tanító lakhatott itt. A török veszély idején a város itt helyezte el a „városkapitányt”. A ma látható épület nagy része késő reneszánsz stílusban a 16-17. században épült. A homlokzat jellegzetes elemei: a konzolokra épített nagyablakos erkély, a kapu fölé helyezett hadi jelvények, a belső udvar ma is látható loggiás – árkádos formája ekkor alakult ki.
Ezt a palotát vásárolta meg Esterházy Pál herceg Miklós nevű másodszülött fiának, 1752-ben. A kérdésre, hogy miért vásárol meg egy európai méretekben is gazdag főúr egy szerénynek mondható házat az a válasz, hogy óvatosságból. A herceg mindkét fia: az elsőszülött Antal és a mi Miklósunk is – akit a családban a soproni grófként aposztrofáltak - nagy költekező volt.